小編給大家分享一下python如何實(shí)現(xiàn)三軌道波動(dòng)率策略，相信大部分人都還不怎么了解，因此分享這篇文章給大家參考一下，希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲，下面讓我們一起去了解一下吧！

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源碼：

// 確定CN 
VOLAT:=STD(C,N);   // VOLAT（波動(dòng)率）:M周期收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;    // 2個(gè)VOLAT的變化率
N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN;                   // VOLATCHANGE ： 波動(dòng)率變化
N2:=INTPART(N1);                            // 取整
N3:=MIN(N2,MAXN);                           // 確認(rèn)CN不大于60
CN:=MAX(N3,MINN);                           // 確認(rèn)CN不小于20
MIDTR^^MA(C,CN);                            // 確定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN);                    // 確定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2*STD(C,CN);                  // 確定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED;   // 計(jì)算前一周期CN周期內(nèi)最高價(jià)的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE;  // 計(jì)算前一周期CN周期內(nèi)最低價(jià)的最小值。

// 開倉(cāng)
L<=LPOINT AND L<DOWNTR AND BARPOS>MINN,SK(AMOUNT);  //當(dāng)最低價(jià)小于DOWNTR和低點(diǎn)，且K線位置大于60，收盤價(jià)賣開
H>=HPOINT AND H>UPTR AND BARPOS>MINN,BK(AMOUNT);    //當(dāng)最高價(jià)大于UPTR和高點(diǎn)，且K線位置大于60，收盤價(jià)買開

// 啟動(dòng)止損
C>=SKPRICE*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);

// 平倉(cāng)
C<MIDTR,SP(BKVOL); // 當(dāng)收盤價(jià)小于MIDTR，收盤價(jià)賣平
C>MIDTR,BP(SKVOL); // 當(dāng)收盤價(jià)大于MIDTR，收盤價(jià)買平

// 動(dòng)態(tài)止損
REF(BKHIGH,1)>BKPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HV(C,BARSBK)*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);  // 買開后最高價(jià)大于買開價(jià)*(1+2*0.001*STOPRANGE)，且收盤價(jià)小于買開后最高收盤價(jià)*(1-STOPRANGE*0.001)，收盤價(jià)賣平
REF(SKLOW,1)<SKPRICE*(1-2*0.001*STOPRANGE) AND C>LV(C,BARSSK)*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);   // 賣開后最低價(jià)小于賣開價(jià)*(1-2*0.001*STOPRANGE)，且收盤價(jià)大于賣開后最低收盤價(jià)*(1+STOPRANGE*0.001)，收盤價(jià)買平

主圖指標(biāo)顯示：

MIDTR^^MA(C,CN); // 確定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 確定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 確定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 計(jì)算前一周期CN周期內(nèi)最高價(jià)的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 計(jì)算前一周期CN周期內(nèi)最低價(jià)的最小值。

副圖：
無(wú)

用發(fā)明者量化平臺(tái)的回測(cè)結(jié)果如下：

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當(dāng)前題目：python如何實(shí)現(xiàn)三軌道波動(dòng)率策略
文章位置：http://www.chinadenli.net/article18/piipdp.html

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